Cai Lu lavora perlopiù in ruoli brevi ma incisivi, presenza abituale nei cast, mai un'attrazione da botteghino. Il suo nome ricorre nei cast di produzioni molto diverse tra loro. Il personaggio di Wang Jie in 'The Shadow's Edge - Colpo su colpo' è il suo ruolo più riconoscibile. 'Police Story - Sotto controllo' è un altro dei titoli in cui compare. Compare nei cast dal 2008. Nei suoi crediti prevale nettamente il crime.